MODELOS CREDITICIOS

LIBRO: RIESGO FINANCIERO

RESUMEN CAP. Nº6: “CRITICA A LOS MODELOS CREDICTICIOS”

(Modelos de riesgo financiero)

Se conoce que los mercados financieros son el reflejo de las condiciones de la economía, razón por la cual están sujetos a los cambios en la percepción y en las expectativas que se formen los agentes reguladores (entes financieros) acerca de tales condiciones; todo ello se pone de manifiesto en lo variable de los rendimientos y precios de los activos financieros que se negocian en el mercado.

Los cambios en los rendimientos y precios de los instrumentos financieros introducen un elemento de riesgo que es necesario gestionar con el propósito de minimizar los efectos perjudiciales desde el punto de vista patrimonial de las carteras administradas. Existen distintas técnicas en lo que a la gestión de riesgos se refieren, todas ellas hacen uso de herramientas estadísticas aplicadas, las cuales conforman este programa de capacitación.

Los modelos de riesgo crediticio están diseñados para calcular la probabilidad de incumplimiento o de una baja en las tasas, o ambos, y la posibilidad de recuperar loa activos (inversión) después de un incumplimiento o quiebra. Estos modelos están expresados en base al valor y la volatilidad del precio.

Los cuatro modelos más conocidos en oferta son:

1) CreditMetrics

2) CreditRisks+

3) KMV

4) CreditPortafolioView

La mayoría de los modelos financieros recopilan y extrapolan datos e información de los mercados del mundo más desarrollados, en su mayoría, los mercados de bonos y acciones estadounidenses y los aplican a mercados donde los parámetros o condiciones son totalmente diferentes, como ejemplo podemos decir que, es muy probable que las tasas de incumplimiento y recuperación de pérdidas de compañías estadounidenses difieran en gran medida respecto a la tasa de incumplimiento y recuperación en países como Alemania , China o Japón; sin embargo estos modelos no se ajustan a la realidad por no tener datos suficientes para la gran mayoría de países.

Resulados del juego monopolio

CONCLUSIONES DEL JUEGO MONOPOLIO

(Jugador ganador)

Qué es un Monopolio?

Situación de un sector del mercado económico en la que un único vendedor o productor oferta el

bien o servicio que la demanda requiere para cubrir sus necesidades en dicho sector. Para que un monopolio sea eficaz no tiene que existir ningún tipo de producto sustituto o alternativo para el bien o servicio que oferta el monopolista, y no debe existir la más mínima amenaza de entrada de otro competidor en ese mercado. Esto permite al monopolista el control de los precios.

Objetivo:

De lo anterior podemos concluir que el juego tiene como objetivo en adquirir en el menor tiempo posible las propiedades, invertir razonablemente en estas o negociar éstas a sus poseedores cuando estos se quedan sin efectivo, la razón de invertir es porque recuperaremos lo invertido con los cobros de alquiler es estos cuando los demás jugadores se ubiquen en nuestras propiedades.

Estrategia:

Mi estrategia no fue solo adquirir la mayor cantidad de bienes y servicios, sino la de negociar estos a sus poseedores, salvándoles de la quiebra y aliándome a estos formando estrategias para poder enfrentar a la competencia.

Ya teniendo la mayor cantidad de bienes y servicios, llega el momento de negociar con algún (os) integrantes del juego, de tal manera que se puedan intercambiar bienes y servicios complementos de lo que nos falta, ya que así podremos obtener mayores rentas (hoteles).

Nota:

Entonces queda bien en claro que debemos saber vender y comprar, osea, saber negociar y reconocer las oportunidades que se presentar para invertir, esto es tener un bien control del flujo del dinero.

Resumen ejecutivo de nuestra empresa

RESUMEN EJECUTIVO

Propietarios:

La empresa S&P INDUSTRIAL.SA tiene como asociados a cinco ingenieros civiles, en la cual cada uno de ellos tiene propiedad del 20% de las acciones de la empresa, estos inversores son:

• Avila Vargas Abel

• Acero Pulido Héctor

• Ccolqque Fuentes Renato

• Quintana Zavaleta Jimy

• Rivas Zevallos carlos

Finalidad:

Brindar asesoría y capacitación en seguridad industrial, facilitando información especializada, venta de equipos de protección individual y colectiva según el riesgo a ser expuestos.

Objetivos:

1. Brindar servicio de equipos y capacitación en la seguridad y protección así como información para una mejor toma de decisiones de nuestros clientes.

2. Contar dentro de nuestra cartera de proveedores con empresas líderes del mercado que nos permitan satisfacer eficientemente los requerimientos de nuestros clientes.

3. Brindar un servicio diferenciado con respecto a nuestros competidores.

4. Contar con una fuerza de venta calificada y comprometida con el negocio.

Cliente objetivo:

1. Tipo de Cliente: Nosotros planteamos brindar un servicio especializado de asesoría y venta de equipos de protección individual y colectiva según el riesgo a ser expuestos.

Ø Según esto, los segmentos que identificamos para brindar nuestro servicio son las empresas pequeñas y medianas del rubro construcción, minería y actividades afines.

2. Rubro del cliente: La propuesta de nuestro servicio consideramos empresas de los siguientes rubros:

Ø Empresas Constructoras

Ø Empresas Mineras

Ø Empresas de Pesquería

Ø Empresas de Metalmecánica

Ø Empresas de Energía

Ø Empresas Estaciones de servicio

Lo que nos diferencia:

Al ofrecer un producto nuevo e innovador en el mercado, la amenaza de tener un crecimiento de la competencia es una alternativa a tomar en cuenta, es por ello que nos vemos en la necesidad de abarcar a corto plazo un importante segmento del mercado logrando así un posicionamiento en el mismo. Esto nos va a dar una ventaja frente a los potenciales competidores, además de la experiencia y profundo conocimiento que se va a obtener del mercado.

ANALISIS FODA

FORTALEZAS:

De nuestra empresa la mayor Fortaleza será la información que nosotros proporcionaremos gratuitamente además del departamento de diseño con el que contaremos el cual solucionara todos aquellos problemas que existan en obra , también contamos con un plan estratégico para la adquisición de capital financiero, en cuanto al recurso humano contamos con personal altamente calificado con muchas ganas de hacer esta empresa una de las mas competitivas del mercado ,contando con propiedades inmuebles en diversas partes del país, también tendremos gran énfasis en el clima laboral estable de nuestra empresa además cada uno de nuestros productos contaran con el respaldo de las de las Normas vigentes. Esto lo mejoraremos con el tiempo según seamos más conocidos y así publicitarnos que no solo somos una empresa vendedora de productos de Seguridad sino que también somos una empresa de Soluciones.

OPORTUNIDADES:

En el Mercado notamos que tenemos una gran oportunidad al ver que la mayoría de empresas solo se dedican a vender productos ya establecidos en el mercado, algunos sin ningún respaldo de ninguna norma, lo cual nos da una gran oportunidad al ser una empresa INNOVADORA. Además contamos con la disponibilidad del gobierno para fomentar la inversión privada.

También tendremos una mayor ventaja comparativa en la percepción en relación alas demás empresas análogas. Teniendo nuevas filosofías empresariales e innovaciones tecnológicas, además contaremos con una apertura de dialogo social.

DEBILIDADES:

La mayor debilidad que pueda presentar nuestra empresa es que somos una empresa nueva en el mercado, lo cual nos va costar posicionarnos en el, pero con perseverancia lograremos nuestros objetivos de posicionarnos como una empresa líder en el mercado de LA SEGURIDAD INDUSTRIA. Pero esto lo lograremos superar en el corto tiempo al proponer soluciones in situ de los problemas que afectan a los trabajadores de las constructoras y mineras por medio de nuestro departamento de Diseño.

Además vamos ha estar altamente influenciados por las regulaciones y control del estado. También estamos expuestos a la alta sensibilidad del riesgo financiero, ante las variaciones de los precios de los insumos. Además una limitada disponibilidad de reservas operativas. Y un no acceso directo al financiamiento de la banca.

AMENAZAS:

Nuestra mayor amenaza, es que copien nuestra idea inicial otras empresas ya establecidas en el mercado y así opaquen nuestra labor, pero eso solo depende de nosotros y de nuestro poder de publicidad que establezcamos en un inicio. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos como destino de llegada a las medianas y pequeñas constructoras y mineras que al igual que nosotros tienen deseos de superación por lo cual seremos un socio estratégico de ellos y ellos para nosotros. y además estamos expuestos a una crisis y resección económica mundial. También tenemos limitaciones legales en captar nuevos recurso, hoy en día también estamos expuestos ala rigidez y severidad de las normas ambientales.